Tudtad, hogy a tőzsdei tranzakciók 80%-át már tőzsderobotok bonyolítják le? Vagyis a gépek döntései alapján jönnek létre pozíciók? Persze ez a szám az amerikai tőzsdére igaz, itthon Európában a tranzakciók 60%-a köthető a tőzsderobotokhoz. Profitálnak? Károsak? Te miként tudsz belőlük profitálni?
A tőzsderobotok
Ezt algoritmikus kereskedésnek is hívják, de ide sorolható még a magas frekvenciájú kereskedés is (HFT). Legtöbbször nagyon rövid távot kereskednek le, mivel főleg a jó (pontos) be- és kiszállás miatt használják a befektetőcégek. Hosszú távú kereskedésben tehát nem kell félnünk, hogy robotok ellen harcolunk. Sokszor a rövidtáv is kisebb, mint amit mi gondolnánk, még 1 percig sem tart egy robot által „betett” pozíció.
A HFT (High Frequency Trading) rendszerek használata sem újdonság, már közel 10-15 éve alkalmazzák a nagyobb Wall Street-i cégek is. A kereskedések a másodperc tört része alatt mennek végbe, a nyitás és zárás között sokszor millisecundumok telnek csak el. Ahhoz, hogy valaki kihasználja a HFT adta lehetőségeket, jó informatikai háttérrel kell rendelkeznie, illetve sok-sok tőkével. A nagyobb cégek minél közelebb próbálják elhelyezni a szervereiket a kötéseket bonyolító tőzsdéhez (pl. NYSE, Nasdaq…). A szerver biztonsága is fontos, tehát erre is sokat kell költeni. A sok költséget ellensúlyozza viszont a magas profit. A legnagyobb befektetési alapoknak, befektetési cégeknek van ilyen robotja, rendszere. Több, erre specializálódott befektetési alap is van, sőt, már a BlackRock is alkalmaz robotokat.
Károsak? „Tönkre teszik” a robotok a tőzsdét?
Nem! Erről szó sincs. Sőt, még likviditást is adnak a tőzsdének, sokszor azért tudunk olcsóbban kereskedni, mert ezek a robotok ott ülnek a vételi és eladási oldalon is, és így közel kerül a két oldali ár egymáshoz. A fent említett egyik legnagyobb befektetési társaság azért alkalmaz robotokat is, mert egy időben annyi adatot kell feldolgozni, hogy arra már egy ember nem lenne képes. Valójában ahogyan fejlődik a BIG DATA elemzés és adatbányászat, úgy fejlődik ez a tőzsdei terület is. A hosszú távú kereskedést még mindig szakemberek végzik. Illetve a robotokat is programozni kell, illetve megalkotni a kereskedési stratégiájukat.
Mit leshetünk el a robotoktól?
Ez fura megfogalmazás, mert valójában inkább az algoritmusuk programozóitól, szakértőktől mit leshetünk el. Itt egy lista, hogy az alap kereskedési árakon kívül még mit figyelnek a robotok:
- Twitter üzenetek (online tartalmak)
Erre egyik legjobb példa, hogy aki jól figyel Donald Trump tweetjeire, ő elég nagyot profitálhatott az utóbbi időben, és ehhez robotnak sem kellett lenni. Donald Trump Twitterjét figyelve már több százezer (vagy millió) forint profitot érhettél volna el - Google Trends adatok
Már kutatták is, hogy mennyire jelezhető előre akár egy nagyobb tőzsdei krach a Google keresések alapján. Erről itt olvashatsz: A Google megmondja neked, hogy merre megy a tőzsde? - Bejelentések, beszédek
Egy szakembernek könnyű dolga van, mert az a munkája, hogy figyelje a bejelentéseket, vagy például a jegybankárok beszédét. A robotok pedig már egytized másodpercen belül le tudják kereskedni, ha kimondja azt a szót vagy szavakat, adatokat az illető, amit beleprogramoztak a robotba. - Mit érdemes még figyelni, amire érdemes lehet kereskedned? Weboldal-látogatottság és a tőzsdehozam kapcsolata – #érdekes #hasznos
Mit tudsz te csinálni? Neked is lehet robotod?
Igen lehet, bár az ilyen robotok főleg a technikai elemzésre fókuszálnak csak. Vagyis az árfolyamadatokhoz, statisztikák alapján tudjuk őket beprogramozni. A devizapiacra több ilyen megoldás is létezik. A MetaTrader kereskedő szoftverben már robotokat is tudunk futtatni. Itt írtam erről részletesebben: Ezt kell tudnod első körben a robot kereskedésről, automatizált tőzsdéről
